Value-at-Risk – was ist das eigentlich? Inhaltsverzeichnis 1. Einleitung In der komplexen Welt der Finanzen und Investments spielt das Risikomanagement eine zentrale Rolle. Anleger stehen vor der Herausforderung, potenzielle Verluste nicht nur einzuschätzen, sondern auch effektiv zu begrenzen, um ihre Investitionen zu schützen. In diesem Kontext hat sich eine Kennzahl als besonders wertvoll erwiesen: der… Investment Wissen – die Kennziffer Value-at-Risk (VaR) weiterlesen
Schlagwort: VaR
Der Value-at-Risk (VaR) ist ein Maß für die Abweichung des zukünftigen Wertes eines Vermögenswertes von seinem aktuellen Wert. Mit anderen Worten, er stellt den Geldbetrag dar, der mit einer Anlage innerhalb eines bestimmten Zeitraums verloren gehen könnte, wenn sich die Marktbedingungen ändern würden. Bei der Berechnung des VaR werden die bisherige Wertentwicklung des Vermögenswerts, sein aktueller Marktwert und die Volatilität der Märkte, auf denen er gehandelt wird, berücksichtigt. Erfahren sie in den folgenden Beiträgen mehr zum VaR.
