Value-at-Risk (VaR): Berechnung, Methoden & Rechner Inhaltsverzeichnis 💡 Risikomanagement Expertise Value-at-Risk Standardisierte Risikomessung für Portfolios und Finanzinstitutionen 📊 Quantifizierung von Verlustrisiken Was ist Value-at-Risk (VaR)? Value-at-Risk (VaR) ist eine standardisierte Risikokennzahl, die den maximal zu erwartenden Verlust eines Portfolios in einer einzigen Zahl ausdrückt. Konkret: “Mit 95% Wahrscheinlichkeit beträgt der Verlust innerhalb von 10… Value-at-Risk (VaR): Berechnung, Methoden & Rechner weiterlesen
Schlagwort: VaR
Der Value-at-Risk (VaR) ist ein Maß für die Abweichung des zukünftigen Wertes eines Vermögenswertes von seinem aktuellen Wert. Mit anderen Worten, er stellt den Geldbetrag dar, der mit einer Anlage innerhalb eines bestimmten Zeitraums verloren gehen könnte, wenn sich die Marktbedingungen ändern würden. Bei der Berechnung des VaR werden die bisherige Wertentwicklung des Vermögenswerts, sein aktueller Marktwert und die Volatilität der Märkte, auf denen er gehandelt wird, berücksichtigt. Erfahren sie in den folgenden Beiträgen mehr zum VaR.
