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Value-at-Risk (VaR): Definition, Berechnung und Praxisbeispiele für effektives Risikomanagement Inhaltsverzeichnis 💡 Risikomanagement Expertise Value-at-Risk Fachratgeber zur statistischen Risikomessung in Portfolios und Finanzinstitutionen 📊 Quantifizierung von Verlustrisiken Einleitung Das Risikomanagement im Finanzsektor basiert auf quantifizierbaren Kennzahlen zur Bewertung potenzieller Verluste. Der Value-at-Risk (VaR) stellt dabei eine standardisierte Methode dar, um das Marktrisiko von Einzelpositionen und Portfolios… Investment Wissen – die Kennziffer Value-at-Risk (VaR) weiterlesen